Análisis Bayesiano en series temporales. Modelos BVAR

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Resumen

Los modelos VAR son conocidos por tener una buena habilidad predictiva. No obstante, cuando se utiliza una cantidad considerable de variables, estos modelos son susceptibles al problema de sobre-parametrización, lo cual conduce a una estimación deficiente de parámetros y a un pobre desempeño en términos de calidad de pronóstico. Por esta razón, se propone el uso de modelos bayesianos en la estimación de vectores auto-regresivos como una alternativa al problema de sobre-parametrización propio de los modelos VAR. Estos modelos reciben el nombre de VAR Bayesianos (BVAR).

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Cómo citar
EPN, C. de M. (2021). Análisis Bayesiano en series temporales. Modelos BVAR. ASOiMAT, 7(3). Recuperado a partir de https://revistaasoimat.epn.edu.ec/index.php/ASOiMAT/article/view/105
Sección
Notas